专访|@ SuperCycle 马丁不应该单纯地理解成逆势加仓系统

提到马丁策略，有过交易经验的人都不陌生，一个让人既爱又恨的交易策略。爱是因为很多人利用马丁策略在一开始都有让账户获得不错的收益，恨是随后账户不是出现大幅度回撤就是爆仓含恨离开市场。那马丁策略是否可以在市场中运行呢？答案是肯定的，存在即合理。但是我们要思考的是如何减少使用马丁策略带来的风险，并且实现理想收益。

本次邀请的专访对象@SuperCycle 是职业联赛S4赛季冠军和职业联赛S5赛季冠军，名副其实的双冠军得主。而他最新建立的EA交易策略Phoenix便运用了一定的马丁仓位设置，在过往5年的回测中翻了10倍，同时不断地对其进行调整，比如成交单量的多少、品种的选择等，使其不断实现稳定的收益曲线。但众所周知，市面上很多的马丁EA，都有用历史数据跑过，前面的资金曲线也很平稳，但最后原本一路向上的资金曲线一下子掉头往下，直接爆仓。那对于这种宿命有没有办法脱离呢？肯定有，@SuperCycle 将会结合他的马丁策略Phoenix来告诉你：他是如何运用马丁策略以及管理风险的。

Q：您目前建立了新的EA交易策略Pheonix，您的新交易策略是怎样产生的？是否是从实战中总结后得出？经历过什么样的调整和修改呢？

一开始的想法是想做一个短线策略，因为我手动短线总是做得不好。然后是想做个带有马丁的仓位控制系统。我觉得只要胜率超过50%的交易系统，结合马丁都可以一试。很多人谈到马丁总觉得不好，其实马丁不应该单纯地理解成逆势加仓系统。而且在特定的时候，马丁系统应该采取熔断机制。最后在不断的测试调整后，就变成了现在的样子。

Q：您目前采用的也是程序化交易方式，您怎么看待程序化交易？同质化会不会非常严重？您觉得您的交易策略又有哪些特色能够脱颖而出？

其实我本人更看重的还是手动交易，程序化交易只是几个账户放着在玩。我并不觉得有同质化问题，策略设置上的些许不同都会造成最后结果很大的不同。脱颖而出也未必见得，毕竟EA也没有跑很久。

Q：从您的账户来看，您的净值回撤非常小，近13周来净值最大回撤只是4.71%，能否介绍一下您目前控制回撤的方法？

主要是这个EA回测了过往几年的数据都没有怎么大亏过。而上线之后的行情走势，跟过往几年并没有实质性上的不同。如果整体市场环境出现了比较大的改变，也无法保证之后能够维持在这么低的最大回撤上。

Q：您目前主观交易和量化交易均有在参与，两者在您的交易中分别占据着怎样的位置？

EA在目前还是处在能够赚点零花钱就很满足的阶段。主观交易则是我更为看重的。短线让EA跑，主观交易将只集中在大方向的趋势上。

Q：如今越来越多的机构都在运用程序化交易，那么对于个人投资者来说，要如何提高自身的竞争力，不被市场淘汰？

大部分的个人投资者，其实最后都会是被淘汰的吧。实质上我觉得言语是不能教会别人，只有自身的经历可以。对于个人投资者，更多的就是不断的思考，操作，总结吧。只有实际的在市场上交易，才有可能成长。在这个过程中，很多人会被淘汰，但那些百战不死的人，就自然会具备很高的竞争力了。

Q：有人说股票是小学生，期货是中学生，外汇是大学生。您怎么看待这个观点？

不知道为什么会有这种说法。外汇应该更贴近宏观经济学，股票应该更贴近微观经济学。但不管是宏观还是微观，学起来都不简单。

Q：您已经获得了两次全球职业联赛冠军了，当时为什么会报名呢？在您看来，参加职业联赛对交易员个人来说有什么有利的方面？

我觉得Followme的个人展示页，评级系统这些都设计的很好。而且我看到比赛的规则，基本在所有的外汇比赛中是最专业的。这几点吸引了我。参加比赛，能够多看到点其他人的交易，也是挺不错的。