简赢大师

一个简单的仓位控制理论
在量化交易之中,我们会根据各种各样的方法得到对未来价格变化的预测,在得到这些预测之后,该如何进行交易呢?一个非常直观且简单的方法是设定一些阈值,例如,开仓阈值,和平仓阈值。如果预测未来价格上涨超过开仓阈值,交易者就开一手多单,然后一直持有,直到预测未来价格下跌会超出平仓阈值,就平掉之前持有的多单。交易者可能会对历史数据进行回溯测试,以得到使得历史收益最优的开仓阈值和平仓阈值。
这样的做法非常常见,但并不令人感到十分满意,因为它只给出了一个做法的特例,无法回答很多更一般性的问题。例如:
有时候预测未来上涨的幅度小,有时候预测未来的上涨幅度大,这两种情况下是应该开相同的仓位,还是应该开不同的仓位
盈亏同源理论
盈亏同源理论作者:金融帝国我可以毫不夸张的说:从一个交易者对亏损的认识境界,就完全能够看出这个交易者的交易境界。“亏损”是一个那么令交易者讨厌的词汇。但事实上,交易长期稳定获利的秘密就在于对亏损的正确认识。第一层境界:拒绝面对亏损。生活中有这么一类人,他们永远对自己的错误视而不见,并且总是会在犯错后找出这样、那样的理由来使自己所犯的错误合理化。其实,他们所找出的那些理由是否有道理并不重要,重要的是那些所谓的理由是建立在“自己没有犯错”的前提下,通过“选择性过滤”来寻找出来的理由。而并不是通过对全部理由进行客观的分析,最终得出自己是否犯错的结论。人嘛,就是这样:总是相信自己乐意于相信的事情。问题
自适应均线AMA(Adaptive Moving Average)初步学习
常见的计算均线的指标是SMA(Simple Moving Average) 和EMA(Exponential Moving Average),公式如下:SMA = SUM(CLOSE, N)/NEMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (MCLOSE(i)+(N-M)EMA(i-1))/NSMA有滞后的特点, 因此在EMA中对最近的价格给予较大的权重提高对趋势的跟踪效果。具体的MA指标有各种版本,SMA , EMA, WMA等等,不过原理都很类似。传统均线不考虑随时变化着的市场条件, 采用固定的计算过程, 在市场反复震荡时短期均线频繁地转向,而在市场快速上升
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